第三十九條 凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管指標(biāo)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的穩(wěn)定資金來源，以滿足各類資產(chǎn)和表外風(fēng)險(xiǎn)敞口對(duì)穩(wěn)定資金的需求。

　　凈穩(wěn)定資金比例的計(jì)算公式為：

　　凈穩(wěn)定資金比例=可用的穩(wěn)定資金÷所需的穩(wěn)定資金

　　凈穩(wěn)定資金比例的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于100%。

　　第四十條流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為：

　　流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額÷流動(dòng)性負(fù)債余額

　　流動(dòng)性比例的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于25%。

　　第四十一條 流動(dòng)性匹配率監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行主要資產(chǎn)與負(fù)債的期限配置結(jié)構(gòu)，旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行合理配置長期穩(wěn)定負(fù)債、高流動(dòng)性或短期資產(chǎn)，避免過度依賴短期資金支持長期業(yè)務(wù)發(fā)展，提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

　　流動(dòng)性匹配率的計(jì)算公式為：

　　流動(dòng)性匹配率=加權(quán)資金來源÷加權(quán)資金運(yùn)用

　　流動(dòng)性匹配率的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于100%。

　　第四十二條 優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率監(jiān)管指標(biāo)旨在確保商業(yè)銀行保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，在壓力情況下，銀行可通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30天內(nèi)的流動(dòng)性需求。

　　優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率的計(jì)算公式為：

　　優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率=優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)÷短期現(xiàn)金凈流出

　　優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于100%。除本辦法第六十條第二款規(guī)定的情形外，優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率應(yīng)當(dāng)不低于最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

　　第四十三條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在法人和集團(tuán)層面，分別計(jì)算未并表和并表的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，并表范圍按照銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行資本監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　在計(jì)算并表流動(dòng)性覆蓋率時(shí)，若集團(tuán)內(nèi)部存在跨境或跨機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制，相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)滿足自身流動(dòng)性覆蓋率最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)之外的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，不能計(jì)入集團(tuán)的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)。

　　第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工具

　　第四十四條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)從商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)、重要幣種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況以及市場流動(dòng)性等方面，定期對(duì)商業(yè)銀行和銀行體系的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和監(jiān)測。

　　銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)充分考慮單一的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)或監(jiān)測工具在反映商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)方面的局限性，綜合運(yùn)用多種方法和工具對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和監(jiān)測。

　　銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可結(jié)合商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位、經(jīng)營模式、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，對(duì)全部或部分監(jiān)測工具設(shè)置差異化的監(jiān)測預(yù)警值或預(yù)警區(qū)間，適時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示或要求銀行采取相關(guān)措施。

　　第四十五條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期監(jiān)測商業(yè)銀行的所有表內(nèi)外項(xiàng)目在不同時(shí)間段的合同期限錯(cuò)配情況，并分析其對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。合同期限錯(cuò)配情況的分析和監(jiān)測可以涵蓋隔夜、7天、14天、1個(gè)月、2個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月、1年、2年、3年、5年和5年以上等多個(gè)時(shí)間段。相關(guān)參考指標(biāo)包括但不限于各個(gè)時(shí)間段的流動(dòng)性缺口和流動(dòng)性缺口率。

　　第四十六條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期監(jiān)測商業(yè)銀行融資來源的多元化和穩(wěn)定程度，并分析其對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照重要性原則，分析商業(yè)銀行的表內(nèi)外負(fù)債在融資工具、交易對(duì)手和幣種等方面的集中度。對(duì)負(fù)債集中度的分析應(yīng)當(dāng)涵蓋多個(gè)時(shí)間段。相關(guān)參考指標(biāo)包括但不限于核心負(fù)債比例、同業(yè)融入比例、最大十戶存款比例和最大十家同業(yè)融入比例。

　　當(dāng)商業(yè)銀行出現(xiàn)對(duì)短期同業(yè)批發(fā)融資依賴程度較高、同業(yè)批發(fā)融資增長較快、發(fā)行同業(yè)存單增長較快等情況時(shí)，或商業(yè)銀行在上述方面明顯高于同質(zhì)同類銀行或全部商業(yè)銀行平均水平時(shí)，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解原因并分析其反映出的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化，必要時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示或要求商業(yè)銀行采取相關(guān)措施。

　　第四十七條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期監(jiān)測商業(yè)銀行無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)的種類、金額和所在地。相關(guān)參考指標(biāo)包括但不限于超額備付金率、本辦法第三十一條所規(guī)定的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)以及向中央銀行或市場融資時(shí)可以用作抵(質(zhì))押品的其他資產(chǎn)。

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