第四十八條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應當根據(jù)商業(yè)銀行的外匯業(yè)務規(guī)模、貨幣錯配情況和市場影響力等因素決定是否對其重要幣種的流動性風險進行單獨監(jiān)測。相關(guān)參考指標包括但不限于重要幣種的流動性覆蓋率。

　　第四十九條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應當密切跟蹤研究宏觀經(jīng)濟形勢和金融市場變化對銀行體系流動性的影響，分析、監(jiān)測金融市場的整體流動性狀況。發(fā)現(xiàn)市場流動性緊張、融資成本提高、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力下降或喪失、流動性轉(zhuǎn)移受限等情況時，應當及時分析其對商業(yè)銀行融資能力的影響。

　　銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)用于分析、監(jiān)測市場流動性的相關(guān)參考指標包括但不限于銀行間市場相關(guān)利率及成交量、國庫定期存款招標利率、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率及證券市場相關(guān)指數(shù)。

　　第五十條銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應當持續(xù)監(jiān)測商業(yè)銀行存貸比的變動情況，當商業(yè)銀行出現(xiàn)存貸比指標波動較大、快速或持續(xù)單向變化等情況時，或商業(yè)銀行的存貸比明顯高于同質(zhì)同類銀行或全部商業(yè)銀行平均水平時，應當及時了解原因并分析其反映出的商業(yè)銀行風險變化，必要時進行風險提示或要求商業(yè)銀行采取相關(guān)措施。

　　第五十一條 商業(yè)銀行應當將流動性風險監(jiān)測指標全部納入內(nèi)部流動性風險管理框架，及時監(jiān)測指標變化并定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告。

　　第五十二條 除本辦法列出的流動性風險監(jiān)管指標和監(jiān)測參考指標外，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)還可根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度、管理模式和流動性風險特點，設置其他流動性風險指標工具，實施流動性風險分析和監(jiān)測。

　　第三節(jié) 流動性風險監(jiān)管方法和措施

　　第五十三條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應當通過非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查以及與商業(yè)銀行的董事、高級管理人員進行監(jiān)督管理談話等方式，運用流動性風險監(jiān)管指標和監(jiān)測工具，在法人和集團層面對商業(yè)銀行的流動性風險水平及其管理狀況實施監(jiān)督管理，并盡早采取措施應對潛在流動性風險。

　　第五十四條 商業(yè)銀行應當按照規(guī)定向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送與流動性風險有關(guān)的財務會計、統(tǒng)計報表和其他報告。委托社會中介機構(gòu)對其流動性風險水平及流動性風險管理體系進行審計的，還應當報送相關(guān)的外部審計報告。流動性風險監(jiān)管指標應當按月報送，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)另行規(guī)定的除外。

　　銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度、管理模式和流動性風險特點，確定商業(yè)銀行報送流動性風險報表、報告的內(nèi)容和頻率。

　　第五十五條 商業(yè)銀行應當于每年4月底前向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送上一年度的流動性風險管理報告，主要內(nèi)容包括流動性風險偏好、流動性風險管理策略、主要政策和程序、內(nèi)部風險管理指標和限額、應急計劃及其測試情況等。

　　商業(yè)銀行對流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序進行重大調(diào)整的，應當在1個月內(nèi)向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)書面報告調(diào)整情況。

　　第五十六條 商業(yè)銀行應當按季向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送流動性風險壓力測試報告，內(nèi)容包括壓力測試的情景、方法、過程和結(jié)果。出現(xiàn)市場劇烈波動等情況時，應當提高壓力測試報送頻率。商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結(jié)果對流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序進行重大調(diào)整的，應當及時向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告相關(guān)情況。

　　第五十七條 商業(yè)銀行應當及時向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告下列可能對其流動性風險水平或管理狀況產(chǎn)生不利影響的重大事項和擬采取的應對措施：

　　(一)本機構(gòu)信用評級大幅下調(diào);

　　(二)本機構(gòu)大規(guī)模出售資產(chǎn)以補充流動性;

　　(三)本機構(gòu)重要融資渠道即將受限或失效;

　　(四)本機構(gòu)發(fā)生擠兌事件;

　　(五)母公司或集團內(nèi)其他機構(gòu)的經(jīng)營狀況、流動性狀況、信用評級等發(fā)生重大不利變化;

　　(六)市場流動性狀況發(fā)生重大不利變化;

　　(七)跨境或跨機構(gòu)的流動性轉(zhuǎn)移政策出現(xiàn)不利于流動性風險管理的重大調(diào)整;

　　(八)母公司、集團經(jīng)營活動所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟狀況發(fā)生重大不利變化;

　　(九)其他可能對其流動性風險水平或管理狀況產(chǎn)生不利影響的重大事件。

　　如果商業(yè)銀行的監(jiān)管指標已經(jīng)或即將降至最低監(jiān)管標準以下，應當分析原因及其反映出的風險變化情況，并立即向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告。

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